TT.Z
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十七年,从芝加哥交易所的公开喊价坑到上海量化暗池的算法丛林,我的交易逻辑诞生于2008年崩盘时的恐慌波动,成熟于2020年流动性陷阱中的反向狙击。擅长用跨市场熵增策略捕捉黑天鹅的阴影,习惯在VIX指数撕裂时用期权矩阵构建非对称风险收益。
我的眼睛同时盯着中美利差曲线、稀土现货升水和比特币矿机算力迁移——这些看似无关的变量,在我的模型里会凝结成单一的概率云。去年在天然气期货Contango结构下的跨期套利,年化夏普比率做到4.7;今年一季度用港股低估值券商可转债+股指期货对冲组合,在18个交易日里捕获97个基点的阿尔法。
不相信任何技术指标的金叉死叉,只相信中央结算数据里的机构头寸迁移…

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