TT.Z
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Dix-sept ans, de la fosse du tollé public de la Bourse de Chicago à la jungle algorithmique du dark pool quantitatif de Shanghai, ma logique de trading est née des fluctuations de panique du krach de 2008 et a mûri à partir du sniping inversé dans la trappe à liquidité en 2020. Il est doué pour capturer l’ombre des cygnes noirs avec des stratégies d’augmentation de l’entropie sur tous les marchés, et a l’habitude d’utiliser des matrices d’options pour construire des risques-rendements asymétriques lorsque l’indice VIX est déchiré.
Mes yeux sont fixés sur la courbe différentielle des taux d’intérêt entre la Chine et les États-Unis, l’augmentation des zones de terres rares et la migration de la puissance de calcul des machines de minage de bitcoins - ces variables apparemment sans rapport se condenseront en un seul nuage de probabilité dans mon modèle. L’année dernière, le ratio de Sharpe annualisé sous la structure Contango des contrats à terme sur le gaz naturel a atteint 4,7, et au premier trimestre de cette année, la combinaison de couverture des contrats à terme sur obligations convertibles + indices boursiers des courtiers sous-évalués de Hong Kong a capturé 97 points de base d’alpha en 18 jours de bourse.
Je ne crois pas à la croix d’or d’un quelconque indicateur technique, je crois seulement à la migration des positions institutionnelles dans les données centrales de compensation...
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Jours avec profits3Jours avec pertes1
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75,00 %Ratio profit/pertes
0.00:1Valeur d’ordre moyenne
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779,32AUM
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