TT.Z
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Siebzehn Jahre, von der öffentlichen Aufschreigrube der Chicago Exchange bis zum algorithmischen Dschungel des quantitativen Dark Pools in Shanghai, wurde meine Trading-Logik aus den Panikschwankungen des Crashs von 2008 geboren und reifte aus dem Reverse-Sniping in der Liquiditätsfalle im Jahr 2020. Er ist gut darin, den Schatten der schwarzen Schwäne mit marktübergreifenden Strategien zur Steigerung der Entropie einzufangen, und ist es gewohnt, Optionsmatrizen zu verwenden, um asymmetrische Risikorenditen zu konstruieren, wenn der VIX-Index zerrissen ist.
Meine Augen sind auf die Zinsdifferenz zwischen China und den USA, den Anstieg der Seltenerdflecken und die Migration der Rechenleistung von Bitcoin-Mining-Maschinen gerichtet - diese scheinbar unzusammenhängenden Variablen werden sich in meinem Modell zu einer einzigen Wahrscheinlichkeitswolke verdichten. Im vergangenen Jahr erreichte die annualisierte Sharpe Ratio im Rahmen der Contango-Struktur von Erdgas-Futures 4,7, und im ersten Quartal dieses Jahres erzielte die Kombination aus Wandelanleihe + Aktienindex-Futures aus unterbewerteten Brokern in Hongkong in 18 Handelstagen ein Alpha von 97 Basispunkten.
Ich glaube nicht an das goldene Kreuz irgendwelcher technischer Indikatoren, ich glaube nur an die Migration institutioneller Positionen in den zentralen Clearingdaten...
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Überblick
Futures-Händelsgeschäfte
Spot-Handelsgeschäfte
Bot-Handelsgeschäfte
Leistung
Laufende Orders
Verlauf
Copy-Händler(innen)
Handelsleistung
Tage mit Gewinn3Tage mit Verlust1
Gewinnrate
75,00 %Gewinn/Verlust-Verhältnis
0.00:1Durchschnittlicher Orderwert
0,00Übersicht des Lead Traders
Tage, an denen Handelsgeschäfte angeführt wurden
11Lead-Trade-Vermögenswerte (USDT)
779,32AUM
0,00Aktueller PnL der Copy-Trader (USDT)
0,00Copy-Trader0/50
Gewinnteilungsverhältnis
10 %Copy-Händler(innen)
Kumulativer Gesamtwert0
Veränderung in den letzten 7 Tagen
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Wöchentlicher PnL
PnL %
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PnL %
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