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十七年，從芝加哥交易所的公開喊價坑到上海量化暗池的算法叢林，我的交易邏輯誕生於2008年崩盤時的恐慌波動，成熟於2020年流動性陷阱中的反向狙擊。擅長用跨市場熵增策略捕捉黑天鵝的陰影，習慣在VIX指數撕裂時用期權矩陣構建非對稱風險收益。 我的眼睛同時盯著中美利差曲線、稀土現貨升水和比特幣礦機算力遷移——這些看似無關的變量，在我的模型裡會凝結成單一的概率雲。去年在天然氣期貨Contango結構下的跨期套利，年化夏普比率做到4.7；今年一季度用港股低估值券商可轉債+股指期貨對沖組合，在18個交易日裡捕獲97個基點的阿爾法。 不相信任何技術指標的金叉死叉，只相信中央結算數據裡的機構頭寸遷移…
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概況
合約帶單
現貨帶單
策略帶單
帶單表現
當前帶單
歷史帶單
跟單用戶
帶單情況
盈利天數
3
虧損天數
1
勝率
75.00%
盈虧比
0.00:1
平均訂單價值
0.00
帶單員總覽
帶單天數
11
交易員帶單資產 (USDT)
779.75
帶單規模
0.00
當前跟單用戶收益 (USDT)
0.00
跟單人數
0/50
分潤比例
10%
跟單用戶
累計跟單用戶
0
近 7 日人數變化
--
收益周表現
收益率
收益額
收益率
收益率
收益額
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