TT.Z
TT.Z
2Відстежується
0Стежать
Сімнадцять років, від публічного резонансу Чиказької біржі до алгоритмічних джунглів кількісного темного пулу Шанхаю, моя торгова логіка народилася з панічних коливань краху 2008 року і визріла зі зворотного снайпінгу в пастці ліквідності в 2020 році. Він добре вловлює тінь чорних лебедів за допомогою стратегій збільшення ентропії на крос-ринку, і звик використовувати опціонні матриці для побудови асиметричних ризик-доходів, коли індекс VIX розривається.
Мій погляд прикутий до кривої різниці процентних ставок між Китаєм і США, зростанням кількості рідкоземельних плям і міграцією обчислювальної потужності машини для майнінгу біткойнів - ці, здавалося б, не пов'язані між собою змінні зійдуться в єдину хмару ймовірностей у моїй моделі. У минулому році річний коефіцієнт Шарпа в рамках структури ф'ючерсів на природний газ Contango досяг 4,7, а в першому кварталі цього року комбінація хеджування ф'ючерсів на конвертовані облігації + фондовий індекс хеджування недооцінених брокерських компаній Гонконгу захопила 97 базисних пунктів альфа за 18 торгових днів.
Я не вірю в золотий хрестик якихось технічних показників, я вірю тільки в міграцію інституційних позицій в центральних клірингових даних...
Показати оригінал
Огляд
Угоди з ф’ючерсами
Спотові угоди
Торгові угоди бота
Статистика
Загальна сума PnL%+1,79%
Загальна сума PnL+$13,71
Активи$777,50
Дні активності33
Макс. просадка-36,53%
Відсоток виграшів
0,00%Коефіцієнт прибутків/збитків
--Сума виведення$761,40
PnL%
PnL
Активи
--
Позиції (0)
Активи
Останні записи
Відкриті позиції
Історія
Відкриті позиції