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Dezessete anos, do poço de clamor público da Bolsa de Chicago à selva algorítmica do dark pool quantitativo de Xangai, minha lógica de negociação nasceu das flutuações de pânico do crash de 2008 e amadureceu do corte reverso na armadilha de liquidez em 2020. Ele é bom em capturar a sombra de cisnes negros com estratégias de aumento de entropia entre mercados, e está acostumado a usar matrizes de opções para construir riscos-retornos assimétricos quando o índice VIX é rasgado.
Meus olhos estão fixos na curva diferencial de taxa de juros China-EUA, no aumento de manchas de terras raras e na migração do poder de computação da máquina de mineração de Bitcoin - essas variáveis aparentemente não relacionadas se condensarão em uma única nuvem de probabilidade no meu modelo. No ano passado, o rácio de Sharpe anualizado sob a estrutura Contango de futuros de gás natural atingiu 4,7 e, no primeiro trimestre deste ano, a combinação de cobertura de futuros de obrigações convertíveis + índices de ações de corretoras subvalorizadas de Hong Kong capturou 97 pontos base de alfa em 18 dias de negociação.
Não acredito na cruz dourada de nenhum indicador técnico, só acredito na migração de posições institucionais na central de dados de compensação...
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Visão geral
Transações de futuros
Transações à vista
Transações de bot
Estatísticas
% de PnL total+1,86%
PnL total+$14,20
Ativos$777,99
Dias de atividade33
Drawdown máx.-36,53%
Taxa de sucesso
0,00%Rácio de ganhos/perdas
--Montante do levantamento$761,40
% de PnL
PnL
Ativos
--
Posições (0)
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