TT.Z
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Diciassette anni, dal pozzo delle proteste pubbliche della Borsa di Chicago alla giungla algoritmica della dark pool quantitativa di Shanghai, la mia logica di trading è nata dalle fluttuazioni del panico del crollo del 2008 ed è maturata dal cecchino inverso nella trappola della liquidità nel 2020. È bravo a catturare l'ombra dei cigni neri con strategie di aumento dell'entropia cross-market ed è abituato a utilizzare matrici di opzioni per costruire rischio-rendimento asimmetrico quando l'indice VIX è in crisi.
I miei occhi sono fissi sulla curva del differenziale dei tassi d'interesse tra Cina e Stati Uniti, sull'aumento delle macchie di terre rare e sulla migrazione della potenza di calcolo delle macchine per il mining di Bitcoin: queste variabili apparentemente non correlate si condenseranno in un'unica nuvola di probabilità nel mio modello. L'anno scorso, l'indice di Sharpe annualizzato nella struttura Contango dei futures sul gas naturale ha raggiunto 4,7 e nel primo trimestre di quest'anno, la combinazione di copertura di obbligazioni convertibili + futures su indici azionari dei broker sottovalutati di Hong Kong ha catturato 97 punti base di alfa in 18 giorni di negoziazione.
Non credo nella croce d'oro di nessun indicatore tecnico, credo solo nella migrazione delle posizioni istituzionali nei dati di clearing centrale...
Mostra originale
Panoramica
Operazioni di trading di futures
Operazioni di trading spot
Operazioni di trading del bot
Statistiche
Totale PnL%+1,68%
Totale PnL+$12,80
Asset$776,58
Giorni di attività33
Riduzione massima-36,53%
Percentuale di vincita
0,00%Rapporto profitto/perdita
--Importo del prelievo$761,40
PnL%
PnL
Asset
--
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Asset
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