TT.Z
TT.Z
2Seguindo
0Seguidores
Dezessete anos, desde o clamor público da Chicago Exchange até a selva algorítmica do dark pool quantitativo de Xangai, minha lógica de negociação nasceu das flutuações de pânico do crash de 2008 e amadureceu com o sniping reverso na armadilha de liquidez em 2020. Ele é bom em capturar a sombra dos cisnes negros com estratégias de aumento de entropia entre mercados e está acostumado a usar matrizes de opções para construir retornos de risco assimétricos quando o índice VIX é rasgado.
Meus olhos estão fixos na curva diferencial da taxa de juros China-EUA, no aumento dos pontos de terras raras e na migração do poder de computação da máquina de mineração de Bitcoin - essas variáveis aparentemente não relacionadas se condensarão em uma única nuvem de probabilidade em meu modelo. No ano passado, o índice de Sharpe anualizado sob a estrutura Contango de futuros de gás natural atingiu 4,7 e, no primeiro trimestre deste ano, a combinação de hedge de títulos conversíveis + futuros de índices de ações de corretoras subvalorizadas de Hong Kong capturou 97 pontos-base de alfa em 18 dias de negociação.
Não acredito na cruz de ouro de nenhum indicador técnico, só acredito na migração de posições institucionais na central de dados de compensação...
Mostrar original
Visão geral
Negociações de futuros
Negociações de spot
Negociações do bot
Estatísticas
%P/L total+1,76%
P/L total+$13,44
Ativos$777,22
Dias ativos33
Drawdown máximo-36,53%
Taxa de ganhos
0,00%Proporção de lucro/perda
--Valor do saque$761,40
%P/L
P/L
Ativos
--
Posições (0)
Ativos
Últimos registros
Posições abertas
Histórico
Posições abertas