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Diecisiete años, desde el pozo de protestas públicas de la Bolsa de Chicago hasta la jungla algorítmica del dark pool cuantitativo de Shanghái, mi lógica de trading nació de las fluctuaciones de pánico de la crisis de 2008 y maduró a partir del francotirador inverso en la trampa de liquidez en 2020. Es bueno para capturar la sombra de los cisnes negros con estrategias de aumento de la entropía entre mercados, y está acostumbrado a usar matrices de opciones para construir riesgos-rendimientos asimétricos cuando el índice VIX está desgarrado.
Mis ojos están fijos en la curva diferencial de tasas de interés entre China y EE. UU., el aumento de las manchas de tierras raras y la migración de la potencia informática de la máquina minera de Bitcoin: estas variables aparentemente no relacionadas se condensarán en una sola nube de probabilidad en mi modelo. El año pasado, el ratio de Sharpe anualizado bajo la estructura Contango de futuros de gas natural alcanzó 4,7, y en el primer trimestre de este año, la combinación de cobertura de futuros de bonos convertibles + índices bursátiles de corretajes infravalorados de Hong Kong capturó 97 puntos básicos de alfa en 18 días de negociación.
No creo en la cruz dorada de ningún indicador técnico, solo creo en la migración de posiciones institucionales en los datos de compensación central...
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Resumen
Trading de futuros
Trading en spot
Trading con bots
Estadísticas
% de G&P total+1,93 %
G&P totales+$14,71
Activos$778,49
Días de actividad33
Drawdown máx.-36,53 %
Tasa de ganancias
0,00 %Ratio de pérdidas/beneficios
--Importe del retiro$761,40
% de G&P
G&P
Activos
--
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